中信abs计划说明书

中信ABS计划说明书

一、项目背景

中信资产支持计划

（以下简称“中信ABS”）是由中信证券股份有限公司

（以下简称“中信证券”）作为计划发起人，联合多家信托公司、金融机构共同参与设立的一项资产支持计划。中信ABS旨在通过结构化分级担保的方式，将信贷资产打包发行，从而提高信贷资产的投资回报率，同时降低信用风险。

二、项目概述

1.项目规模：中信ABS计划募集资金总额不超过人民币20亿元，用于购买金融资产。
2. 项目期限：中信ABS计划期限为5年，分为1+和2+两个等级，其中1+年期限为3年，2+年期限为2年。
3. 发行安排：中信ABS计划采用分层发行方式，即由信托公司担任计划发起人，信托公司下属的多个金融机构共同参与，按照一定比例分配中信ABS份额。
4. 资产支持：中信ABS计划募集资金购买的金融资产包括国债、金融债、企业债、短期融资券等，包括但不限于上述金融资产的折扣及发行时的票面利率。

三、项目风险

1.市场风险：中信ABS计划所购买的金融资产受市场波动影响较大，可能导致投资本金亏损。
2. 信用风险：中信ABS计划所购买的金融资产发行人及担保人的信用状况可能发生变化，导致投资本金亏损。
3. 利率风险：中信ABS计划所购买的金融资产的利率可能发生变化，可能导致投资本金亏损。
4. 流动性风险：中信ABS计划所购买的金融资产在提前终止或到期时，可能面临较高的流动性风险，导致投资本金亏损。

四、项目收益

1.基础收益：中信ABS计划购买的金融资产在购买日起即享受基础收益。
2. 投资收益：中信ABS计划所购买的金融资产在购买日起按实际利率计息，享有投资收益。
3. 违约风险：中信ABS计划所购买的金融资产的发行人及担保人如发生违约情况，投资者可能面临本金亏损。

五、项目管理和风险控制

1.项目管理：中信证券将负责中信ABS计划的日常管理，包括资产购买、资产抵押、投资决策等。
2. 风险控制：中信证券将采取严格的风险控制措施，包括对金融资产的筛选、对发行人的信用评估、对担保人的信用评估等，确保中信ABS计划的投资安全。

六、项目备案

1.项目备案：中信ABS计划募集资金的募集及使用应符合我国金融监管相关法规及中信证券的相关规定，并完成相关备案手续。
2. 法律适用：本计划的法律适用地为我国法律规定的具有管辖权的地方法院。

七、附录

1.中信证券股份有限公司：中信证券为中信ABS计划的发起人，成立于1995年，是我国证券市场的龙头企业。
2. 联合发起人：中信证券联合多家信托公司、金融机构共同参与设立中信ABS计划。
3. 资产支持计划：中信ABS计划募集资金购买金融资产，包括但不限于国债、金融债、企业债、短期融资券等。
4. 风险揭示：投资者应认真阅读中信ABS计划的相关条款，了解项目的风险，并自行承担投资风险。